Alexandre Volkoff est né à Moscou vraisemblablement en 1878. Il a commencé sa carrière comme baryton à Moscou, mais a dû abandonnr le chant suite à un accident vocal. Il commence à faire du cinéma en 1910. Il est d'abord acteur puis scénariste (Le Portait de Dorian Gray de Myerhold, 1915; Le Père Serge de Protazanov, 1917).
Il est directeur des studios Theiman de Tiflis (Géorgie) de 1912 à 1915 et commence sa carrière de réalisateur en 1916. A partir de 1917 il dirige la maison de production Ermoliev-Khanjonkov à Yalta jusqu'à son émigration avec l'équipe de Ermoliev en 1920 pour la France où il paricipera à la création des studios Albatros.